Hedge-Fonds
Thematische Übersicht zu Hedge-Fonds mit 8 zugeordneten Begriffen, Definitionen und Beiträgen im wissenschaftlichen Gerhard-Merk-Archiv.
Verwandte Begriffe
Definition des Darlehn-gegen-Papiere-Geschäfts: Kredit an Hedge-Fonds gegen verbriefte Tranchen und die dabei verbleibenden Risiken für die Bank.
Dedicated Short Bias bezeichnet eine netto auf fallende Kurse ausgerichtete Anlagestrategie durch Leerverkäufe und ausgewählte Kaufpositionen.
Convertible Arbitrage nutzt Bewertungsunterschiede zwischen Wandelanleihen und Aktien. Erfahren Sie mehr über Hedge-Fonds und Arbitragestrategien.
Die Bear-Stearns-Pleite 2008 im Zusammenhang mit der Subprimekrise, der US-Zentralbank, JP Morgan Chase und den Folgen für Anleger.
Definition der indirekten Beaufsichtigung: Wie Aufsichtsbehörden Geschäfte über regulierte Institute steuern und Offshore-Finanzplätze beeinflussen.
Definition des ausserbörslichen Handels (OTC): Risiken, Intransparenz, Hedge-Fonds, Liquidität und Vorteile bilateraler Finanzgeschäfte.
Die Counterparty Risk Management Policy Group entstand nach dem LTCM-Kollaps und entwickelte Empfehlungen zum Risikomanagement bei Finanzinstrumenten.
Definition des Brokergeschäfts: Banken übernehmen für Hedge-Fonds Handelsabwicklung, Verwahrung, Darlehen und Berichtswesen.