Convertible Arbitrage (so auch im Deutschen gesagt; seltener Anleihe-AktienArbitrage)

Die Ausnutzung von Bewertungsunterschieden zwischen Wandelanleihen und Aktien einer Gesellschaft (an investing strategy that involves the long position on a convertible security and a short position in its converting common stock). In grösserem Stil widmen sich Hedge-Fonds diesem besonderen Geschäftsfeld. Sie sorgen damit für einen börsentäglichen Gleichlauf (synchronous run) der Kurse von Aktien und Wandelanleihen des betreffenden Unternehmens. – Siehe Hedge-Fonds-Arten, Index-Arbitrage, LongShort-Arbitrage.

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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