Dedicated Short Bias (so auch im Deutschen gesagt; seltener [undeutlich] zeitabgestimmtes Engagement)

Ein Investor – in der Regel ein Hedge-Fonds – leiht sich von Brokern ausgewählte Papiere – in der Regel Aktien oder Aktien-Optionen -, die er als überbewertet einstuft. Er verkauft diese sogleich am Markt, in der Hoffnung, sich zu einem späteren Zeitpunkt billiger eindecken und den Verleiher beliefern zu können. Auch wenn allfällige Kaufpositionen als Gegengewicht eingegangen werden, so bleibt das Portfolio netto doch auf fallende Kurse – auf Short – ausgerichtet. – Siehe Future, Hedge-FondsStrategien, Long-Position, Option, Position, ungedeckte, Short-Position, Spekulation.

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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