Fixed Income Arbitrage (so auch im Deutschen gesagt)

Anlagestrategie, die oftmals von Hedge-Fonds verfolgt wird und die Absicht verfolgt, durch gegenläufige Positionen Preisunterschiede bei Zinstiteln und Derivaten auszunutzen, ohne dabei jedoch ein allgemeines Marktrisiko einzugehen. – Fixed Income-Strategien zielen daher vor allem ab auf die Veränderungen der Zinsunterschiede – zwischen Staatsanleihen und Anleihen nichtstaatlicher Emittenten höchster Bonität (AAA), – zwischen Anleihen unterschiedlicher Bonitätsklassen oder – eines Schuldners mit unterschiedlichen Bürgen, wie Bankbürgschaft, öffentliche Patronatserklärung oder Staatsbürgschaft. – Siehe Arbitrage, Aval, Ausserbilanzgeschäft, Blankett, Butterfly-Spread, Daytrading, Eventualforderung, Garantiegeschäft, Patronatserklärung, Gegenspekulations-Theorie, Option, Strangle, Strap, Terminspekulant.

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Fixed Income Arbitrage (so auch im Deutschen gesagt)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/fixed-income-arbitrage-so-auch-im-deutschen-gesagt/ (Stand: 15.10.2022).

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