Riesgo de crédito

Definición de riesgo de crédito, tipos de impago, liquidez, solvencia y mercado, gestión bancaria, garantías y supervisión regulatoria.

Definición de transferencia del riesgo de crédito (CRT): mercado, instrumentos y expansión tras la crisis de las hipotecas de alto riesgo.

Conozca qué es la prima de riesgo de crédito, cómo depende de la solvencia del prestatario y cómo se mide mediante clases de calificación.

Definición de garantía de prórroga en el seguro de crédito: cobertura de siniestros ocurridos después de finalizar el periodo contractual.

Definición de pérdida por impago: medición de la pérdida media esperada de un banco cuando los pagos y las garantías no cubren el pasivo.

Definición de probabilidad de impago: riesgo de que una empresa no pague intereses y deuda, y parámetro de calificación interna según Basilea II.

La calificación crediticia mide la probabilidad de impago y no garantiza el precio ni el valor de un activo. Definición y conceptos relacionados.

Un banco puede rechazar un préstamo prometido si existen circunstancias que ponen en peligro el reembolso por parte del prestatario, según el artículo 610 del…

Definición y contexto de los diferenciales de CDS de deuda pública como medida del riesgo de crédito en comparaciones entre países y la zona del euro.

Definición de las notas vinculadas al crédito (CLN), un derivado de crédito cuyo pago depende de que ocurra o no un evento de crédito.

Definición de pérdida contingente y exposición: pérdida prevista ante un evento de riesgo, relacionada con crédito, impago y riesgo de evento.

Conozca qué es un fondo de reclamaciones, qué activos suele contener y cómo la diversificación y la sobrecolateralización reducen el riesgo.

Definición del enfoque IRBA según Basilea II: diferencias entre FIRB y AIRB, evaluación interna de solvencia y requisitos de capital bancario.

Definición del enfoque IRB, método de Basilea II para medir el riesgo de crédito mediante calificaciones internas y referencias institucionales.

Definición del término bancario «cliente moroso»: prestatario que no devuelve un préstamo o incumple las condiciones pactadas en el contrato.

Definición de arbitraje de diferencial de crédito: operaciones con valores o derivados y cobertura del riesgo de crédito mediante activos similares.

Definición de contrato de préstamo a plazo: compromiso bancario, importe y tipo pactados, riesgo de crédito y riesgo de interés.

Definición de impago del crédito: pérdida bancaria por insolvencia del prestatario, periodo de liquidación y factores contractuales.

Definición de pérdidas de crédito: pérdidas bancarias por préstamos no devueltos total o parcialmente, riesgos asociados y medidas de cobertura.

Definición de mejora del crédito: medidas y acuerdos para reducir el riesgo, elevar la calificación crediticia y proteger frente a pérdidas.

Definición de riesgo de contrapartida: posibilidad de incumplimiento contractual y referencias a riesgos de crédito y regulaciones de Basilea III.

Definición de piscina en finanzas, apuestas, seguros y gestión de riesgos, incluidos fondos colectivos y carteras de crédito.

Definición de probabilidad de impago (PoD) en la gestión bancaria de riesgos: posibilidad de que una contraparte incumpla en un periodo determinado.

Definición de ponderación del riesgo en banca: asignación de porcentajes según el riesgo de crédito y agrupación de operaciones por categorías.

Definición de transformación del riesgo bancario y principales métodos para afrontar pérdidas crediticias, como provisiones, titulización y derivados.

Conoce qué es la tasa de morosidad: el porcentaje de préstamos pendientes considerados morosos dentro de una cartera de préstamos.

Definición de riesgo de dispersión: variación del diferencial de tipos entre bonos con y sin riesgo sin cambios en la calificación crediticia.

La diferencia TED compara tipos LIBOR y letras del Tesoro de EE. UU.; también mide el riesgo de crédito mediante contratos de futuros.

Definición de validación: precisión de dispositivos de medición y revisión de sistemas bancarios de calificación crediticia según Basilea II.

Definición de titulización sintética: cómo se separa y transfiere el riesgo de crédito mediante derivados mientras el crédito permanece en el balance bancario.

Definición de titulización tradicional: pagos de préstamos subyacentes, tramos con distinto riesgo de crédito y función de la subordinación.

La pérdida en caso de impago (LGD) mide la pérdida porcentual de un crédito cuando incumple la contraparte y ayuda a evaluar la calibración.

Definición de límite de oferta, también llamado límite de solicitud, y su función contractual en el seguro de crédito y la evaluación crediticia.

Definición del tramo de primera pérdida en una titulización, su capacidad de absorber impagos y la importancia de su grosor dentro del pool.

Definición de colocación fuera en el mercado financiero: transferencia de riesgos de crédito a un tercero, generalmente mediante un vehículo especial.

Definición de clase de calificación crediticia: agencias, riesgo de impago, tipos de interés, Basilea II y valoración de bonos.

Definición del credit default swap (CDS), su funcionamiento, primas, eventos de crédito, participantes y evolución del mercado extrabursátil.

Definición de credit default swap de nombre único: protección crediticia para un solo deudor, liquidación física o en efectivo y datos de mercado.

Definición del riesgo de diferencial de crédito como parte del riesgo de mercado y explicación de su efecto en el valor de instrumentos financieros.

Conozca la distancia a la falta de pago, una medida de la probabilidad de quiebra basada en el valor actual y la volatilidad de una empresa.

Definición del tramo de primera pérdida: absorbe primero las pérdidas en una titulización y ofrece mayor rentabilidad a cambio de un riesgo elevado.

La factorización inadecuada implica cancelar el contrato si el deudor no paga, trasladando el crédito incumplido al acreedor original.

La prima de financiación externa compensa los riesgos de información asimétrica, solvencia, seguimiento y selección adversa en el crédito empresarial.

Definición de crédito contaminado: posición con alta probabilidad de impago, ajustes de valor necesarios y títulos de titulización sin valor.

Definición normativa de grupo de clientes conectados: control, interdependencias, riesgo de impago y concentración crediticia.

Explicación de la titularización de préstamos, sus modalidades, la transferencia del riesgo de crédito y los riesgos para la supervisión bancaria.

Definición de evento de crédito y descripción de los principales supuestos reconocidos por ISDA, como impago, quiebra y reestructuración.

Definición de directrices de crédito bancario: tipos de préstamos, enfoque geográfico, garantías y evaluación del BCE en su encuesta.

Qué es una compañía de seguros monolínea, cómo garantiza bonos mediante su calificación y qué riesgos afronta ante rebajas crediticias.

Definición del perfil de riesgo en Basilea II: divulgación de riesgos de crédito, estructura de cartera, gestión, mitigación y titulización.