Los bancos afrontan los riesgos principalmente: – fijando los tipos de interés de forma que cada clase de riesgo de crédito soporte sus propias pérdidas, y – afrontando las pérdidas de los préstamos más importantes mediante políticas de provisión y de capital adecuadas, – transfiriendo cualquier pérdida por impago a los inversores institucionales mediante la titulización de préstamos, – compartiendo los préstamos de alto riesgo con instituciones asociadas mediante préstamos sindicados, – vendiendo los derechos de los préstamos concedidos a entidades con fines especiales y, en general, – introduciendo en el mercado derivados de crédito debidamente adaptados. – Véase activos, ilíquidos, credit default swap, credit linked notes, derivado de crédito, titulización de préstamos,
Riesgo de liquidez, retrocesión, técnicas de mitigación de riesgos, ampliado, regla de asunción de riesgos, efecto de retroceso, conducto de liquidez maestro único, swaps de rendimiento total, suscriptor, efecto submarino, estructura de titulización, riesgo de depósito. – Véase el Informe Mensual del BCE de agosto de 2002, p. 56 y siguientes, el Informe Anual del BaFin de 2003, p. 21 y siguientes, así como el respectivo Informe Anual del BaFin (sección “Modelos de riesgo”), el Informe Mensual del Deutsche Bundesbank de junio de 2006, p. 35 y siguientes (cálculo de los riesgos de concentración).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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