En las entidades de crédito, herramienta de gestión para la identificación, evaluación y seguimiento exhaustivo y sistemático de los riesgos sobre las exposiciones asociadas a la actividad bancaria (proceso para reconocer, controlar y minimizar el impacto de los eventos inciertos). Las autoridades supervisoras prescriben las medidas correspondientes; véase para Alemania el artículo 25a de la KWG; en EE.UU. se definen precisamente en la Ley Sarbanes-Oxley de 2002. – Conjunto de servicios prestados por los bancos a las empresas para limitar sus riesgos mediante el uso de diversos instrumentos de cobertura. – Véase riesgo de llamada, actuario, gestión de inversiones, efectos de contagio, perfil del cliente bancario, Basilea II, límite de la partida del balance, director de riesgos, convenio, gestión de deudores, restricción de la disciplina, mercados emergentes, proceso de desarrollo, iterativo, pérdida contingente, déficit esperado, estrategia empresarial, sostenible, imperativo de acción, urgente, enfoque basado en calificaciones internas, requisito de capital, económico, escándalo de Kerviel, método de calificación crediticia, titulización de créditos, plan de crisis de liquidez, riesgo de liquidez, enfoque de valoración del modelo, método de valoración del mercado, Oficina intermedia, requisitos mínimos de gestión de riesgos, gestión del pasivo, proporcionalidad, dualidad, agencias de calificación, departamento de riesgos, ponderación de riesgos, inventario de riesgos, control de riesgos, coste de los riesgos, previstos, método de medición de riesgos, colchón de riesgos, regla de asunción de riesgos, política de prevención de riesgos, sistema de evaluación de riesgos, información sobre riesgos, cultura de riesgos, supervisión de riesgos, articulado, evaluación de riesgos y solvencia, propiedad, cobertura, escenarios, excepcional, valor en riesgo, evento de pérdida, riesgo de almacenamiento, matriz de riesgo de doce campos. – Véase el Informe Anual del BCE de 1999, p. 62 y p. 106, el Informe Mensual del BCE de agosto de 2002, p. 68, el Informe Anual del BaFin de 2004, p. 94 y ss. (aplicación nacional de Basilea II), el Informe Anual del BaFin de 2005, p. 103 y ss. (proceso de revisión supervisora), el Informe Anual del BaFin de 2006, p. 40 y ss.
(evolución reciente de la supervisión), así como el respectivo informe anual del BaFin, Informe Mensual del Deutsche Bundesbank de junio de 2006, p. 35 y siguientes (tratamiento de los riesgos de concentración en los bancos), Informe Anual del BCE de 2008, p. 123 y siguientes, 126 y siguientes (nueva normativa relativa a la gestión del riesgo en las operaciones con el BCE), Informe Anual del BaFin de 2008, p. 56 (normativa para la gestión del riesgo de liquidez), Informe Mensual del Deutsche Bundesbank de marzo de 2013, p. 31 y siguientes (determinación de la capacidad de asumir riesgos; presentación en profundidad).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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