Risque systémique

Définition du risque systémique, de ses causes et de ses mécanismes de contagion, d’amplification et d’interconnexion dans le système financier.

Découvrez le principe « too big to save », le risque systémique des grandes banques et les conséquences pour les États lors des crises financières.

Définition du principe du too big to fail : risques systémiques, aléa moral, soutien public et mesures de résolution des banques systémiques.

Définition de l’importance systémique et des établissements systémiques, selon leur taille, interconnexion et substituabilité au sein du système financier.

Définition d’un incident selon la BCE : dysfonctionnement prolongé ou arrêt d’un système important pour le marché financier.

Définition du choc financier : événement perturbant durablement l’offre et la demande, avec renvois à la crise, au risque systémique et au krach.

Définition des chocs externes et exogènes en finance : causes, effet domino, incertitude des marchés et risques systémiques.

Définition du mécanisme de rétroaction : comment la défaillance d’une banque et les problèmes de paiement d’un État peuvent se renforcer.

Découvrez le risque idiosyncratique, propre à une entreprise ou une créance, et pourquoi la diversification réduit ce risque sans supprimer les risques…

Définition du modèle de panique en finance : anticipation justifiée et réfléchie des conséquences d’un effondrement partiel du système financier.

Analyse de la débâcle de Northern Rock en 2007 : ruée sur les dépôts, intervention de l’État britannique et risques systémiques.

Découvrez le concept de « Leaning against the wind » et les mesures macroprudentielles visant à limiter les bulles et les risques systémiques.

Définition de la crise systémique, ses effets sur l’économie et le système financier, avec l’exemple de la faillite de Lehman Brothers.

Définition des hedge funds et fonds spéculatifs : stratégies, effet de levier, investisseurs, risques systémiques et cadre réglementaire.

Définition du problème de synchronisation : une évolution mondiale dans une seule direction pour toutes les classes d’actifs, créant un risque systémique.

Découvrez ce qu’est une G-Sifi, son importance pour le système financier mondial, les risques associés et les mesures de réglementation des grandes banques.

Définition du fonds monétaire à valeur nette constante (MMF-CNAV), son évaluation au coût amorti, ses risques de marché et son risque systémique.

Définition de la politique monétaire, rôle de la banque centrale, transmission par les banques et les marchés, risques systémiques et coordination budgétaire.

Découvrez comment l’interdépendance des banques, fonds et assurances peut favoriser la propagation des risques et créer un risque systémique.

Définition de la stabilité du marché financier, des risques systémiques et du rôle de la surveillance macroprudentielle dans la stabilité financière.

Découvrez la notion prudentielle de menace de pérennité, issue de l’article 48 du KWG, et son lien avec le risque de faillite bancaire.

Définition du krach boursier : chute rapide des cours, exemples de 1929 et 1987, propagation mondiale et notions financières associées.

Définition d’une banque systémique, ses risques pour la stabilité financière, la garantie implicite de l’État et les exigences de fonds propres.

Définition des effets de contagion directs, indirects et induits par l’information, ainsi que de leurs conséquences sur les banques et les marchés.

La récolte record de tous les pomiculteurs fait chuter les prix et illustre la nécessité d’une surveillance macroprudentielle des risques systémiques.

Définition des entreprises d'assurance d'importance systémique, de la liste publiée en 2013 et du cadre prudentiel ComFrame.

Les tests de résistance bancaire sont utiles, mais reflètent partiellement les chocs et peuvent eux-mêmes générer des risques. Interprétation prudente.

Découvrez pourquoi les SIFI bénéficient d’avantages de financement, les risques du principe too big to fail et les moyens de limiter leur oligopole.

Définition de la loi sur le bouclier contre les risques, entrée en vigueur en août 2013, visant à protéger les dépôts et limiter l’aléa moral.

Définition de l’enregistrement des produits financiers : autorisation préalable, prévention des risques systémiques et avis des autorités et experts.

Définition de la pandémie et de l’épidémie mondiale, avec leurs effets sur le système financier, les banques et les assurances.

Définition de la mégamanie : concentration des activités financières entre quelques banques mondiales et hausse du risque de ruée vers la sortie.

Découvrez la définition de la surveillance macroprudentielle, son rôle dans la stabilité du système financier et sa distinction avec la surveillance…

Définition du marché monétaire interbancaire, son rôle dans la gestion des liquidités et les risques systémiques en période de crise financière.

Définition du crédit intrajournalier, prêt de banque centrale inférieur à un jour, essentiel au bon fonctionnement des systèmes de paiement.

Découvrez la notion de giga banque en Allemagne, ses effets sur la concurrence, les prix des services financiers et les risques liés à la taille.

Le CERS identifie les risques systémiques menaçant la stabilité financière de l’UE et émet des alertes et recommandations aux autorités nationales.

Définition de l’effet de dominos : comment des ventes, difficultés bancaires et attentes négatives déclenchent des réactions en chaîne sur les marchés.

Définition du marché monétaire interbancaire : négociation en monnaie de banque centrale, crédits entre banques et risques de transmission financière.

Définition de la crise bancaire, ses causes, ses effets sur la production, la dette publique et sa propagation à d’autres économies.

Analyse du sauvetage public de Hypo Real Estate après la crise des subprimes : nationalisation, garanties, bad bank et conséquences financières.