refinancement

Définition de la facilité de refinancement exceptionnelle de la BCE, notamment les liquidités en devises étrangères lors des crises financières.

Définition du refinancement : nouveaux crédits, liquidités obtenues auprès de la banque centrale et rôle du marché monétaire.

Découvrez comment les véhicules ad hoc, conduits ABCP et SIV se refinancent, ainsi que les risques révélés par la crise des subprimes.

Définition de la bulle de refinancement : remplacement massif d’anciens crédits par de nouveaux prêts après une baisse des taux d’intérêt.

Définition du manque et de la pénurie de liquidités : accès difficile aux liquidités, coûts de refinancement élevés et situation d’insolvabilité.

Définition du choc de liquidité : causes, effets sur le refinancement bancaire et mesures prudentielles pour préserver la liquidité en période de stress.

Définition du risque de solvabilité : retard de paiement, insolvabilité, baisse de notation, effets sur les banques et coûts de refinancement.

Définition de la marge d'intérêt bancaire : écart entre les taux des prêts et les coûts de refinancement, notamment la rémunération des dépôts.

Découvrez la définition de l’Overnight-Spread, l’écart entre le taux au jour le jour et le taux du principal instrument de refinancement de la BCE.

Découvrez l’approche mark-to-funding, une méthode d’évaluation bancaire liant le prix des positions à risque à leur durée de refinancement.

Définition du swap de responsabilité : échange d’un refinancement fixe contre un variable, ou inversement, dans le cadre d’une opération de swap.

Découvrez la définition du LIBOR-Spread, les écarts de taux selon les échéances et le swap convertissant un refinancement fixe en variable.

Découvrez les quatre formes de liquidité bancaire : liquidité à court et long terme, négociabilité des actifs et liquidité du marché.

Définition du risque de liquidité, risques de retrait et de refinancement, liquidité de marché et distinction avec le risque d’insolvabilité.

Définition du Liquidity Value at Risk (LVaR), indicateur de la perte d’actifs liée à des coûts de refinancement bancaire plus élevés.

Définition de l’actif de niveau 2, son usage comme garantie de refinancement et son évolution dans le cadre de l’Eurosystème.

Découvrez ce qu’est un déficit de financement bancaire, son refinancement sur le marché interbancaire et les risques en période de crise financière.

Définition de la décote de solvabilité : causes, effets sur le rating bancaire, coûts de refinancement et obligations d’État.

Définition de la procédure d’adjudication américaine : chaque banque est servie au taux proposé, sans taux minimal fixé par la banque centrale.