refinancement

Définition du manque et de la pénurie de liquidités : accès difficile aux liquidités, coûts de refinancement élevés et situation d’insolvabilité.

Définition du choc de liquidité : causes, effets sur le refinancement bancaire et mesures prudentielles pour préserver la liquidité en période de stress.

Découvrez la définition de l’Overnight-Spread, l’écart entre le taux au jour le jour et le taux du principal instrument de refinancement de la BCE.

Découvrez l’approche mark-to-funding, une méthode d’évaluation bancaire liant le prix des positions à risque à leur durée de refinancement.

Découvrez les quatre formes de liquidité bancaire : liquidité à court et long terme, négociabilité des actifs et liquidité du marché.

Définition du risque de liquidité, risques de retrait et de refinancement, liquidité de marché et distinction avec le risque d’insolvabilité.

Définition du Liquidity Value at Risk (LVaR), indicateur de la perte d’actifs liée à des coûts de refinancement bancaire plus élevés.

Définition du swap de responsabilité : échange d’un refinancement fixe contre un variable, ou inversement, dans le cadre d’une opération de swap.

Découvrez la définition du LIBOR-Spread, les écarts de taux selon les échéances et le swap convertissant un refinancement fixe en variable.

Définition de l’actif de niveau 2, son usage comme garantie de refinancement et son évolution dans le cadre de l’Eurosystème.