Risque de liquidité
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Termes associés
Définition du risque de liquidité, risques de retrait et de refinancement, liquidité de marché et distinction avec le risque d’insolvabilité.
Définition de la liquidité du marché : emprunt, exécution rapide des transactions, largeur, profondeur, élasticité et risques de liquidité.
Définition de la planification et de la gestion des liquidités bancaires : solvabilité, surveillance, scénarios et prévention des pénuries.
Définition du Liquidity Value at Risk (LVaR), indicateur de la perte d’actifs liée à des coûts de refinancement bancaire plus élevés.
Définition de la Liquidity at Risk (LaR), mesure du besoin potentiel de financement net d’une banque et de ses exigences de liquidité.