Risque de liquidité

Définition du risque de liquidité, risques de retrait et de refinancement, liquidité de marché et distinction avec le risque d’insolvabilité.

Définition de « tirage au sort » : utilisation d’un crédit bancaire, risque de liquidité, émission d’une lettre de change et loterie.

Découvrez le risque à terme en finance : l’indisponibilité de liquidités à la date prévue, ses causes et son lien avec le risque de liquidité.

Découvrez la définition du risque de solvabilité, ses différences avec le risque de liquidité et ses conséquences pour les entreprises et contreparties.

Définition de la liquidité du marché : emprunt, exécution rapide des transactions, largeur, profondeur, élasticité et risques de liquidité.

Définition de la planification et de la gestion des liquidités bancaires : solvabilité, surveillance, scénarios et prévention des pénuries.

Définition du Liquidity Value at Risk (LVaR), indicateur de la perte d’actifs liée à des coûts de refinancement bancaire plus élevés.

Définition du risque de contrepartie sur les marchés financiers : insolvabilité, défaut de règlement et risque de liquidité après la crise des subprimes.

Définition de la solvabilité : capacité à honorer ses obligations de paiement et à couvrir ses engagements en cas de liquidation.

Définition du risque juridique, ses causes contractuelles et réglementaires, ainsi que ses effets sur les risques de crédit et de liquidité.

Définition du risque de refinancement : impossibilité ou coût très élevé pour obtenir les moyens de paiement nécessaires en période de tension financière.

Définition de la Liquidity at Risk (LaR), mesure du besoin potentiel de financement net d’une banque et de ses exigences de liquidité.

Définition du risque d'exécution, ou settlement risk : perte possible lorsque la livraison ou le paiement d'un actif n'est pas effectué comme prévu.