Le cas possible où, lors d’une transaction sur le marché financier, la contrepartie devient insolvable (the risk connected with the financial stability of the party entered into contract with, plus précisément : le risque qu’entre le moment où une transaction est convenue et le moment où elle est effectivement réglée, la contrepartie à cette transaction ne parvienne pas à remplir ses obligations). – La possibilité que, sur le marché financier, un produit ne puisse pas être vendu parce que la demande s’est tarie, donc qu’il manque des acheteurs, et ce même à n’importe quel prix. Ce risque est apparu en masse lors de la crise financière qui a suivi la crise des subprimes. Jusqu’alors, il n’était traité dans les modèles de la théorie financière – quand il l’était – que comme une variable de perturbation secondaire (negligible disturbance variable). – Voir contrepartie centrale, point nodal, hypothèse d’efficacité du marché.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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