L’écart de taux d’intérêt entre le LIBOR et différentes échéances ; les écarts sont indiqués dans l’annexe “Statistiques de la zone euro”, annexe “Marchés financiers” du bulletin mensuel de la BCE. – Opération de swap dans le cadre de laquelle des obligations de paiement fixes sont échangées contre des flux de paiement variables sur la base du LIBOR, d’autres valeurs de référence telles que l’EURIBOR sont également courantes. Il s’agit donc d’un passage d’un refinancement fixe à un refinancement variable. – Voir LiabilitySwap, Option, Overnight Indexed Swap, Sleepy Warrant, Swaption, Zinssatzwap. – Voir le bulletin mensuel de la Deutsche Bundesbank de mars 2006, p. 41 s. (spreads ASW ; aperçu), le rapport annuel 2010 de la BaFin, p. 30 (spreads Libor à trois mois 2009 et 2010), le rapport annuel 2011 de la BaFin, p. 34 (spreads à trois mois 2010 et 2011 ventilés par pays) ainsi que le rapport annuel respectif de la BaFin, chapitre “Environnement économique”.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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