Gestión del riesgo

Definición de cartera de acciones cubierta: estrategia de gestión del riesgo que combina una opción de compra y una opción de venta sobre una acción.

Definición del déficit esperado, también llamado CVaR, AVaR o ETL: pérdidas superiores al valor en riesgo y su aplicación en la gestión financiera.

Explicación del gran bono bancario: ventajas de escala, gestión del riesgo y refinanciación, así como los límites del crecimiento bancario.

Principio de proporcionalidad doble: los riesgos más importantes y las actividades más complejas requieren métodos de gestión del riesgo más sofisticados.

Principio financiero: quien asume riesgos debe gestionarlos adecuadamente y poder soportar las pérdidas al menos igual que quien los transfiere.

Definición de prueba de simulación: modelización de procesos para detectar debilidades tempranas, con énfasis en las pruebas de resistencia financiera.

Definición de valor en riesgo (VaR), horizonte de riesgo, nivel de confianza, cálculo estadístico y uso en pruebas de resistencia bancaria.

Definición de cobertura financiera: protección frente a riesgos de crédito y precios mediante derivados, futuros, garantías y otros contratos.

Definición de riesgo de llamada: retiros inesperados de depósitos o uso imprevisto de líneas de crédito y sus efectos sobre la liquidez bancaria.

Definición de inversión innovadora: productos financieros estructurados, depósitos a plazo, tipos de interés y opciones adaptadas al perfil de riesgo.

Definición de «valor para comprometerse»: decisión de invertir con evaluación realista de las propias fuerzas y de las consecuencias del fracaso.

Qué son los ABS-CDO: titulizaciones anidadas, riesgos subyacentes, críticas regulatorias y su fuerte caída desde la crisis subprime.

Definición de colateralización: protección frente a posibles pérdidas derivadas de un siniestro y conceptos financieros relacionados.

Definición de beta: relación entre el movimiento del precio de una acción y su índice de referencia, y su importancia para medir el riesgo.

Conoce qué significa Dontgeschäft, cómo funciona este acuerdo premium y cómo limita al tres por ciento el riesgo del comprador.

La feminización del sector financiero alude al aumento de mujeres directivas y a sus posibles efectos sobre la gestión y la exposición al riesgo.

Conozca las estrategias de fondos de cobertura basadas en habilidades y su clasificación según rentabilidad, riesgo y correlación con carteras clásicas.

Definición de cobertura del precio de compra: uso de futuros para protegerse frente a posibles subidas de precios de materias primas o productos financieros.

Método para evaluar el riesgo crediticio mediante puntuaciones y clasificar a los solicitantes en categorías de riesgo según sus características.

Definición de macrocoberturas: cobertura del riesgo de pérdida de una cartera mediante la compensación de posiciones sin asignación individual precisa.

Definición de riesgo moral: menor incentivo para prevenir pérdidas cuando terceros, como aseguradoras o el Estado, asumen parte del riesgo.

Definición de petición de margen adicional y ajuste de márgenes en futuros: garantías, llamadas de margen, incumplimiento y cierre forzoso.

Conoce qué es una opción desnuda o descubierta, sus riesgos de pérdida imprevisible y por qué los corredores restringen estas operaciones.

Definición de opción barrera y explicación de sus tipos: knock-in, knock-out, doble barrera, kick-in y kick-out.

Conoce qué es una opción lookback, cómo se determina su valor y por qué implica riesgos elevados para el emisor al vencimiento.

Definición de posición cubierta: compensación de una operación mediante otra opuesta y equivalente, con ejemplos de futuros y opciones.

Conoce qué es una posición descubierta en futuros y opciones, sus riesgos y las expectativas de precio de los participantes del mercado.

Definición de posicionamiento: gestión de la percepción de un producto financiero y adopción calculada de una posición de riesgo en el mercado.

Definición del inventario exhaustivo de riesgos de un banco: riesgo de contraparte, mercado, tipos de interés, empresa y concentraciones.

Definición de costes de riesgo previstos: cálculo bancario mediante probabilidades de impago, pérdidas por operación e importes de préstamo.

Definición de parada de protección: mecanismo para limitar pérdidas en valores y activos mediante umbrales que suspenden temporalmente la negociación.

Definición de deducible, retención y copago: riesgos asumidos, participación en titulizaciones y aportaciones obligatorias de pacientes.

Conoce el escalonamiento: cómo repartir una inversión en el tiempo para reducir el coste medio y limitar el riesgo de pérdidas iniciales.

Definición de supervisión de la solvencia: control de bancos y aseguradoras, factores de riesgo exógenos y vulnerabilidad individual.

Definición de especulación financiera, sus riesgos, función de los especuladores, liquidez del mercado y referencias legales en Alemania.

Análisis de las causas de la crisis subprime: titulización, riesgos financieros, incentivos bancarios, supervisión y política monetaria de la Reserva Federal.

Definición de limitación de pérdidas y cobertura corta: estrategias para evitar o controlar pérdidas y cubrir posiciones en los mercados financieros.

Definición de supervisión de la solvencia: control de bancos y aseguradoras para mantener su solvencia permanente y limitar posiciones de riesgo.

Definición de especulación, sus riesgos, su función en los mercados financieros y de materias primas y su relación con la liquidez.

Análisis de las causas de la crisis subprime: titulización, riesgos financieros, incentivos bancarios, supervisión y política de tipos bajos.