Medida de la relación entre el movimiento del precio de un valor, en el sentido más estricto de una acción (por ejemplo: Deutsche Telekom AG), y el índice de acciones, por ejemplo: Dax. Un factor beta > 1 significa que el valor correspondiente está sujeto a mayores fluctuaciones de rendimiento y, por tanto, CETERIS PARIBUS también conlleva un mayor riesgo. – El factor beta desempeña un papel especialmente en las operaciones de cobertura para determinar el número de contratos necesarios para los futuros sobre índices de renta variable. – Véase Volatilidad del mercado de valores, Tamaño del movimiento, Coste del capital.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Dirección de correo electrónico: info@jung-stilling-gesellschaft.de
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https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
Passende Formel
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Die erwartete Eigenkapitalrendite aus systematischem Risiko ableiten.
Variablen: rf risikofreier Zins; β Betafaktor; rM Marktrendite.
Anwendung: Für Eigenkapitalkosten, Bewertung und risikoadjustierte Renditeforderungen.