väärtpaberi (näiteks Deutsche Telekom AG) ja aktsiaindeksi (kitsamas tähenduses) hinnaliikumise vahelise suhte mõõtmine: Dax. Beeta-tegur > 1 tähendab, et vastava väärtpaberi tootlus on suuremate kõikumiste all ja seega on CETERIS PARIBUSel ka suurem risk. – Betafaktor mängib rolli eelkõige riskimaandamistehingute puhul, et määrata kindlaks aktsiaindeksifutuuride jaoks vajalik lepingute arv. – Vt aktsiaturu volatiilsus, liikumise suurus, omakapitali maksumus.
Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posti aadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/
Passende Formel
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Die erwartete Eigenkapitalrendite aus systematischem Risiko ableiten.
Variablen: rf risikofreier Zins; β Betafaktor; rM Marktrendite.
Anwendung: Für Eigenkapitalkosten, Bewertung und risikoadjustierte Renditeforderungen.