Medida da relação entre o movimento do preço de um título, no sentido mais estreito de uma ação (por exemplo: Deutsche Telekom AG), e o índice de ações, por exemplo: Dax. Um fator beta de > 1 significa que a segurança correspondente está sujeita a maiores flutuações de retorno e, portanto, o CETERIS PARIBUS também carrega um risco maior. – O fator beta desempenha um papel especial nas transações de hedging para determinar o número necessário de contratos de futuros de índices de ações. – Veja Volatilidade do Mercado de Equidade, Tamanho do Movimento, Custo da Equidade.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
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Passende Formel
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Die erwartete Eigenkapitalrendite aus systematischem Risiko ableiten.
Variablen: rf risikofreier Zins; β Betafaktor; rM Marktrendite.
Anwendung: Für Eigenkapitalkosten, Bewertung und risikoadjustierte Renditeforderungen.