Contratos de futuros

Definición de arbitraje financiero, sus modalidades intra e intermercado y la diferencia entre arbitraje estricto y amplio.

Definición de delta: relación entre las fluctuaciones del precio a plazo y los cambios en las primas de opciones sobre futuros subyacentes.

Definición de cargas de transporte: costes de financiación de la deuda y gastos de almacenamiento y seguro en los mercados de materias primas.

Definición de posición débil en futuros: contratos mantenidos por especuladores pequeños y financieramente débiles, con liquidación o compensación en efectivo.

Definición de especulación financiera, sus riesgos, función de los especuladores, liquidez del mercado y referencias legales en Alemania.

Definición de especulación, sus riesgos, su función en los mercados financieros y de materias primas y su relación con la liquidez.

Definición de cobertura financiera: protección frente a riesgos de crédito y precios mediante derivados, futuros, garantías y otros contratos.

Definición de los reales: mercancía física subyacente a un contrato de futuros y negociada paso a paso en el mercado al contado.

Definición de producto agrícola en el comercio bursátil: alimentos, fibras naturales, materias primas, índices y contratos de futuros relacionados.

Conoce qué es el futuro Bobl, sus condiciones contractuales, vencimientos trimestrales y relación con los bonos federales alemanes.

Definición del futuro del Bund: contrato de futuros sobre un bono federal alemán. Consulte también la referencia al futuro de Bobl.

Definición de fondo de materias primas: inversión en materias primas o futuros, expectativas de beneficio, especulación y riesgos financieros asociados.

Definición de seto de sustitución o seto cruzado: uso de futuros de una materia prima similar para cubrir el riesgo de precio.

Definición de venta de sustitución: posición corta con futuros para cubrir una posición larga en el mercado al contado y proteger una venta.

Qué son los futuros financieros: contratos estandarizados para comprar o vender valores, divisas e índices de precios en mercados financieros.

Definición de fondo de futuros: sociedad que gestiona inversiones colectivas en contratos sobre materias primas y productos financieros.

Definición del apalancamiento financiero, su efecto en futuros y fondos de cobertura, y los riesgos de pérdidas amplificadas y ventas forzadas.

Qué es un hedger: participante del mercado que cubre riesgos de productos financieros o materias primas mediante operaciones de compensación.

Conozca qué es el arbitraje de índices: operaciones simultáneas con futuros y acciones para aprovechar diferenciales entre mercados.

Definición de diferencia entre mercados: compra y venta simultáneas de una materia prima a plazo en bolsas de materias primas diferentes.

Definición de cobertura del precio de compra: uso de futuros para protegerse frente a posibles subidas de precios de materias primas o productos financieros.

Definición de spreading: compra y venta de contratos de futuros para obtener beneficios de las diferencias de precio entre mercados o contratos.

Definición de margen financiero: diferencias de precios, garantías en operaciones a crédito y futuros, y margen de beneficio bancario.

Conoce los valores de margen en opciones y futuros, su impacto en la liquidez, las garantías adicionales y los riesgos durante la volatilidad.

Definición de venta proporcional de opciones: venta de varias opciones para cubrir un contrato de futuros subyacente en distintos meses.

Definición de pedido válido en el día: orden bursátil que expira automáticamente al cierre de la negociación del día en que se introduce.

Definición de precios diferidos: venta inmediata de mercancías con entrega posterior y cobertura mediante un contrato de futuros sobre la misma materia prima.

Conoce qué es una posición descubierta en futuros y opciones, sus riesgos y las expectativas de precio de los participantes del mercado.

Definición de las posiciones notificables en bolsas de materias primas de EE. UU. y referencia a los umbrales regulatorios aplicables.

Definición de rentabilidad implícita o tipo repo implícito: beneficio anualizado de comprar deuda y venderla simultáneamente contra futuros.

Qué es un contrato de futuro de materias primas y cómo permite cubrir los precios de insumos, estabilizar ingresos y gestionar riesgos.

Conozca las principales opciones de una cartera de productos básicos: acciones, fondos diversificados y contratos de futuros sobre materias primas.

Definición de escritor de opciones: emite una opción, recibe una prima y asume la obligación de comprar o vender el activo subyacente.

Qué es un especulador a plazo, cómo opera con divisas y futuros, sus riesgos, apalancamiento y límites en los mercados de materias primas.

Definición de transacción completa en contratos de opciones y futuros: compra y venta de liquidación para cubrir posiciones.

Definición de posición corta en opciones y futuros, incluida su cobertura y el momento previo al crédito o cierre de compensación.

Conoce qué es un contrato de futuros, cómo se estandariza, qué obligaciones implica y por qué requiere márgenes y un activo subyacente.

Qué es un especulador a plazo, cómo opera con divisas y futuros, y qué papel desempeñan el apalancamiento, la cobertura y los límites de posición.

Definición de posición corta en contratos de opciones, materias primas y futuros, incluida la cobertura en corto y el cierre de compensación.