El déficit esperado (también denominado en alemán, más raramente, riesgo de impago esperado)
En el cálculo del riesgo, el valor esperado de todas las pérdidas que superan el valor en riesgo calculado (el déficit esperado también se denomina valor en riesgo condicional [CVaR], valor en riesgo medio [AVaR] y pérdida de cola esperada [ETL]). – Véase índice Herfindahl-Hirschman, nivel de confianza, método de valoración del mercado, gestión del riesgo. – Véase el Informe Mensual del Deutsche Bundesbank de diciembre de 2007, p. 59 y siguientes (medición en relación con el requisito de capital económico).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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