Por lo general, se trata de la exigencia de que un deudor eleve las prendas depositadas para cubrir su préstamo hasta el nivel estipulado contractualmente mediante la entrega de más garantías (cobertura adicional). – Especialmente en el comercio de futuros: la solicitud por parte del banco o del corredor de bolsa o del prime broker a su cliente de abonar más dinero en su cuenta de margen para cubrir un movimiento de precios desfavorable que se ha producido (una comunicación a un inversor para que ponga más garantías para los valores comprados a crédito. El prestamista, normalmente la empresa de corretaje, realiza la llamada para cubrir un movimiento de precios adverso en una posición de futuros). – El ajuste de los márgenes asegura al banco o al corredor que el cliente está dispuesto y es capaz de cumplir con su obligación en un contrato de futuros. Si el cliente no cumple con el ajuste de márgenes -en el caso de las bolsas de materias primas de EE.UU., el plazo suele ser de sólo una hora-, su posición se cierra forzosamente, lo que puede provocar pérdidas considerables, pero también, posiblemente, un exceso de oferta con caída de precios en la bolsa. – Véase cierre y precio, contraparte, central, ajuste de márgenes, cobertura de márgenes, margen de variación, umbral de margen de variación, acuerdo de margen de variación, crédito a un día.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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