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Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

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Valor en riesgo (también utilizado generalmente en alemán; a menudo abreviado VaR; más raramente también valor en riesgo)

Posible pérdida de una posición o de una cartera – durante un período determinado (= horizonte de riesgo), que – con una probabilidad previamente definida (= nivel de confianza) – no será superada (la pérdida máxima potencial de un inversor sobre el valor de un activo o de una cartera de activos y pasivos financieros, en función del plazo de inversión y de un intervalo de confianza. Esta pérdida potencial se calcula a partir de datos históricos o se deduce de las leyes estadísticas normales). – El cálculo en las pruebas de resistencia suele basarse en las variables de un periodo de observación más largo, de unos tres años. En la práctica, el VaR es una teoría popular de la cartera que puede refinarse estadísticamente. Hay declaraciones contradictorias sobre la exactitud de los cálculos correspondientes. – Por cierto, la figura clave Valor en Riesgo se remonta al deseo de un miembro del consejo de administración del banco de inversión norteamericano J.P. Morgan. Al final de una jornada comercial, exigía una única cifra que representaba la pérdida máxima de todos los compromisos del banco. – Véase Riesgo a la baja, Déficit esperado, Coeficiente de Gini, Índice de Herfindahl-Hirschman, Acuerdo entre acreedores, Nivel de confianza, Riesgo al alza. – Véase el Informe Mensual del Deutsche Bundesbank de septiembre de 2005, p. 62 y siguientes (presentación detallada; referencias en las notas a pie de página), el Informe Mensual del Deutsche Bundesbank de junio de 2006, p. 40 y siguientes (con referencia a la concentración de prestatarios), el Informe Mensual del Deutsche Bundesbank de diciembre de 2007, p. 59 y siguientes (con referencia a los requisitos mínimos para la gestión del riesgo en los bancos).

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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk

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