risque de taux d’intérêt

Définition du risque de variation des taux d’intérêt et de son effet sur le cours des obligations à taux fixe lorsque les taux du marché évoluent.

Définition du risque de taux d'intérêt, ses effets sur les instruments financiers, les banques et les crédits renouvelables.

Définition de l’inventaire des risques bancaires : exposition aux risques de contrepartie, de marché, de taux d’intérêt et concentration des risques.

Définition de Risk Management Group (REG) dans le contexte de Bâle II : risques de taux d’intérêt, risque opérationnel et contrôle sur place.

Découvrez la prime de maturité, l’écart de rendement entre obligations à long et court terme, et son rôle dans l’estimation du risque de taux.

Définition du contrat de prêt à terme : engagement bancaire, montant et taux fixés à l’avance, risques de crédit et de taux d’intérêt.

Découvrez la définition du comité de gestion actif-passif, son rôle dans la gestion du risque de taux d’intérêt et ses liens avec la banque.

Définition du reverse floater, de l’inverse floater et du bull floater : fonctionnement, risques, volatilité et lien avec les taux d’intérêt.

Définition du risque lié à l’échéance : exposition d’une banque et d’une obligation aux variations des taux d’intérêt et du cours.

Définition de l’engagement de crédit, de ses conditions et des risques de taux associés aux prêts différés et aux engagements bancaires.

Définition du choc des taux d’intérêt de Bâle II : calcul des effets en espèces, perte défavorable et coefficient prudentiel de risque de taux.