Risque de taux d’intérêt

Définition de l’inventaire des risques bancaires : exposition aux risques de contrepartie, de marché, de taux d’intérêt et concentration des risques.

Définition de Risk Management Group (REG) dans le contexte de Bâle II : risques de taux d’intérêt, risque opérationnel et contrôle sur place.

Découvrez la prime de maturité, l’écart de rendement entre obligations à long et court terme, et son rôle dans l’estimation du risque de taux.

Définition du contrat de prêt à terme : engagement bancaire, montant et taux fixés à l’avance, risques de crédit et de taux d’intérêt.

Définition du reverse floater, de l’inverse floater et du bull floater : fonctionnement, risques, volatilité et lien avec les taux d’intérêt.

Définition du risque lié à l’échéance : exposition d’une banque et d’une obligation aux variations des taux d’intérêt et du cours.

Définition de l’engagement de crédit, de ses conditions et des risques de taux associés aux prêts différés et aux engagements bancaires.

Définition du choc des taux d’intérêt de Bâle II : calcul des effets en espèces, perte défavorable et coefficient prudentiel de risque de taux.