Choc des taux d’intérêt de Bâle (Basle-II capital interest shock)

Paramètre pour lequel les effets en espèces (cash effects) de deux évolutions de taux d’intérêt prescrites par les autorités de surveillance doivent être calculés par les établissements. La perte résultant de l’évolution des taux d’intérêt la plus défavorable pour la banque est ensuite mise en relation avec les fonds propres réglementaires de l’établissement. Il en résulte le coefficient de risque de taux d’intérêt (interest rate risk coefficient), indicateur prudentiel du risque de taux d’intérêt dans le portefeuille d’investissement. – Cf. rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de juin 2012, p. 55 et suivantes (présentation détaillée ; aperçus ; références aux règles de Bâle II).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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