Банка, системна, понякога и системно значима, а според англоезичния термин често и Sifi и SIB на немски език (systemic bank, system-relevant bank, systematically important financial institution, Sifi)

Термин, станал общоизвестен в хода на кризата с високорисковите ипотечни кредити, за институция, която – е с определен размер, – е вплетена във финансовите пазари по целия свят и – е почти невъзможно да бъде заменена. Ако такава банка изпадне в неплатежоспособност, това има далечни последици за световната финансова система като цяло. Това се прояви в средата на септември 2008 г., когато северноамериканската банка Lehman Brothers се срина, а кризата с високорисковите ипотечни кредити се превърна в глобална финансова криза. – Досега все още липсват общоприети процедури за точно измерване на системния риск за отделните институции. Въпреки това е безспорно, че големите банки, разклонени в световен мащаб, поне в миналото са били по-изложени на системни рискове, отколкото например спестовните банки, финансирани с депозити, или Volksbank. Поради това надзорните органи изискват от тези институции да притежават повече собствен капитал или да им бъде разрешено да поемат по-малко дълг. – По принцип трябва да се избягва съзнателният стремеж на институциите да се увеличават и да създават мрежи, след което да поемат високи рискове, съзнавайки, че са “твърде свързани, за да фалират”, и да разчитат на държавна помощ в случай на фалит. Факт е обаче, че кредиторите на една системна банка (Sifi) знаят, че те са косвено гарантирани от държавата. Това действа като субсидия, така да се каже. Тя създава погрешни стимули и води до силни изкривявания във финансовия сектор. – Системната банка, от своя страна, може да се рефинансира по-евтино на капиталовия пазар благодарение на неизказаната държавна гаранция и по този начин има по-ниски лихвени разходи в сравнение с конкурентите. Това от своя страна може да се изрази в милиарди евро годишно само за един Sifi. – Вижте оздравимост, спасяване, банка, национална система, оперативен размер на банката, оптимален, банков надзор, европейски, финансова институция, глобален, финансов пазар. Взаимозависимост, финансова стабилност, голяма банка, доверие в размера, G-Sifi, теорема за значението на парите, морален риск, задължителна конвертируема облигация, управление на преструктурирането, закон за защита от рискове, съчетание на ролите, банкиране, дългова бомба, Sifi олигопол, фонд за стабилност, европейски, системно значение, принцип на твърде големите, за да фалират, застрахователно дружество, системно значениеһттр://…. – Вж. Годишен доклад на BaFin за 2011 г., стр. 50 и следващите (подробен доклад за международните усилия за идентифициране и регулиране на сифиси), Доклад за финансовата стабилност за 2012 г., стр. 98 (продължаващите опасности от срив на глобално свързани институции), Годишен доклад на Deutsche Bundesbank за 2012 г., стр. 95 и следващите (рамка за справяне със сифиси), Годишен доклад на ЕЦБ за 2012 г., стр. 133 (рамка; въпроси, свързани с идентифицирането; нива на значимост [buckets]), Годишен доклад на BaFin за 2012 г., стр. 9 и следващите (принципи за работа със системни банки), стр. 45 и следващите (по-устойчив надзор), Годишен доклад на BaFin за 2013 г., стр. 27 и следващите (въпроси, свързани с определянето), стр. 75 и следващите (принципите за ефективна рамка за склонност към поемане на риск следва да ограничат поемането на прекомерен риск).

Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/