Банк, системный, иногда также системно важный и, согласно англоязычному обозначению, также часто Sifi и SIB на немецком языке (systemic bank, system-relevant bank, systematically important financial institution, Sifi)

Термин, ставший общеизвестным в ходе кризиса субстандартного кредитования, обозначающий учреждение, которое – имеет определенный размер, – вплетено в финансовые рынки по всему миру и – практически невозможно заменить. Если такой банк становится неплатежеспособным, это имеет далеко идущие последствия для мировой финансовой системы в целом. Это было продемонстрировано в середине сентября 2008 года, когда рухнул североамериканский банк Lehman Brothers, а кризис субстандартного кредитования перерос в глобальный финансовый кризис. – До сих пор не существует общепринятых процедур, как точно измерить системный риск для отдельных учреждений. Однако неоспоримым является тот факт, что крупные банки, разветвленные по всему миру, были, по крайней мере в прошлом, более подвержены системным рискам, чем, например, сберегательные банки, финансируемые за счет депозитов, или фольксбанки. Поэтому надзорные органы требуют, чтобы эти учреждения также имели больше собственного капитала или имели право брать меньше долгов. – В принципе, необходимо избегать того, чтобы учреждения сознательно стремились к размеру и сетевому взаимодействию, а затем принимали на себя высокие риски, осознавая, что они “слишком связаны, чтобы потерпеть неудачу”, и рассчитывая на государственное спасение в случае провала. Однако дело в том, что кредиторы системного банка (Sifi) знают, что они косвенно гарантированы государством. Это действует, так сказать, как субсидия. Она устанавливает ложные стимулы и приводит к сильным искажениям в финансовом секторе. – Системный банк, со своей стороны, может дешевле рефинансировать себя на рынке капитала благодаря негласной государственной гарантии и, таким образом, имеет более низкие процентные расходы по сравнению с конкурентами. Это, в свою очередь, может выражаться в миллиардах евро в год только для одной компании Sifi. – См. разрешимость, спасение, банк, национальная система, размер операций банка, оптимальный, банковский надзор, европейский, финансовое учреждение, глобальный, финансовый рынок. Взаимозависимость, финансовая стабильность, крупный банк, уверенность в размере, G-Sifi, теорема “деньги имеют значение”, моральный риск, обязательная конвертируемая облигация, управление реструктуризацией, закон о защите от риска, сочетание ролей, банковское дело, долговая бомба, олигополия Sifi, фонд стабильности, европейский, системная значимость, принцип “слишком большой, чтобы обанкротиться”, страховая компания, системно важный….. – Ср. Годовой отчет BaFin за 2011 год, стр. 50 и далее (подробный отчет о международных усилиях по выявлению и регулированию Sifis), Отчет о финансовой стабильности за 2012 год, стр. 98 (сохраняющиеся опасности, связанные с крахом глобально взаимосвязанных институтов), Годовой отчет Deutsche Bundesbank за 2012 год, стр. 95 и далее (рамки для работы с Sifis), Годовой отчет ЕЦБ за 2012 год, стр. 133 (рамки; вопросы идентификации; уровни значимости [корзины]), Годовой отчет BaFin 2012, стр. 9 и далее (принципы работы с системными банками), стр. 45 и далее (более устойчивый надзор), Годовой отчет BaFin 2013, стр. 27 и далее (вопросы определения), стр. 75 и далее (принципы эффективной системы риск-аппетита должны ограничивать чрезмерное принятие риска).

Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/