Resumen temático de Riesgo bancario con 27 términos, definiciones y artículos relacionados del archivo científico Gerhard Merk.
Términos relacionados
Definición de riesgo bancario y explicación de los peligros ocultos que pueden amenazar al sistema financiero mundial pese a la regulación.
Definición de distancia a la falta de pago: medida del riesgo bancario basada en activos, pasivos, volatilidad y umbral de incumplimiento.
Explica por qué los accionistas de un banco con bajo valor patrimonial pueden preferir mayores riesgos y cómo debe responder la supervisión.
Definición de acuerdo de préstamo contra papeles: financiación bancaria de fondos de inversión mediante titulización y transferencia de riesgos.
Explicación del principio de empresa en funcionamiento en la valoración contable y el cálculo del riesgo bancario según NIIF y US GAAP.
Definición de préstamo intragrupo entre una matriz y su filial, su tratamiento de riesgo en Basilea II y los riesgos asociados.
Definición de riesgo de llamada: retiros inesperados de depósitos o uso imprevisto de líneas de crédito y sus efectos sobre la liquidez bancaria.
Definición de compra de acciones con margen: préstamo bancario garantizado con acciones, límites habituales, riesgos y tipos de interés elevados.
Definición de activos ponderados por el riesgo: exposiciones bancarias ajustadas según riesgos de crédito, mercado y operativos para fines regulatorios.
La Asset Quality Review del BCE evalúa la calidad de los activos, las garantías y las provisiones bancarias antes de las pruebas de resistencia.
Definición del riesgo de abandono: pérdidas bancarias por proyectos incompletos, préstamos sindicados y titulización para compartir o transferir el riesgo.
Análisis de la red de CDS entre bancos de la UEM y sus riesgos para la estabilidad financiera ante un posible impago soberano griego.
Definición de defectos o déficit financiero: insuficiencia de efectivo o valores frente a los débitos, causas y conceptos relacionados.
Definición del fondo europeo de resolución bancaria: finalidad, redistribución de riesgos entre bancos, accionistas y depositantes de la UE.
Definición del riesgo de transformación de plazos: financiación bancaria a largo plazo con depósitos a corto plazo y pérdida repentina de liquidez.
La granularidad mide la dispersión de los préstamos por importe. Conozca su relación con el riesgo de concentración y Basilea II.
Definición de riesgo de bulto: concentración de préstamos en pocos prestatarios, regulación de Basilea II y medidas de mitigación mediante derivados.
Qué es el ratio de capital básico, cómo se calcula y cuáles son los requisitos mínimos establecidos por Basilea II y Basilea III.
Qué es un préstamo moroso (NPL), cuándo se considera impagado, cómo se provisiona y qué papel desempeñan los fondos de cobertura.
Definición del riesgo de liquidez, sus causas en bancos y empresas, diferencias con la insolvencia y medidas para su gestión financiera.
El riesgo país comprende riesgos políticos y de transferencia para bancos con actividad internacional y exige supervisión de sus exposiciones exteriores.
Definición de compensación por novación y bilateral: acuerdos marco que reducen el riesgo de impago al determinar un saldo neto entre contratos.
Definición del efecto de retroceso: riesgos que regresan al originador, crisis de liquidez, riesgo reputacional y regulación bancaria.
Definición de ignorancia del riesgo: préstamos temerarios sin evaluar el riesgo y críticas a los bancos durante la crisis financiera.
Definición de los métodos de cálculo del riesgo bancario, incluidos los modelos prescritos, métodos autorizados y procedimientos de medición supervisados.
Qué es la financiación de buques, para qué se utiliza y por qué estas carteras de préstamos están sujetas a una supervisión especial.
Definición de Senior Supervisors (SSG): grupo internacional de supervisores bancarios dedicado a compartir experiencias y analizar riesgos.