En el caso de los bancos, los cálculos de riesgo del modelo prescritos por la ley y/o por las autoridades de supervisión, o – los métodos de cálculo específicamente permitidos para determinados bancos que se desvían del cálculo del modelo. – Véase Enfoque basado en calificaciones internas, agencias de calificación, riesgo, departamento de riesgos, ponderación de riesgos, control de riesgos, gestión de riesgos, sistema de evaluación de riesgos. – Cf. Informe anual 2004 del BaFin, p. 94 y ss, Informe anual 2005 del BaFin, p. 121 (procedimientos formalizados para la elaboración de perfiles de riesgo y la clasificación del riesgo), Informe anual 2006 del BaFin, p. 75 y ss. (nuevos procedimientos de medición), así como los respectivos informes anuales del BaFin, Informe mensual del Deutsche Bundesbank de junio de 2006, p. 42 y ss. (procedimientos de medición de la concentración de contrapartes, países y sectores; con resúmenes y fórmulas), Informe anual 2008 del BaFin, p. 56 (normas para la gestión del riesgo de liquidez).
Atención: La enciclopedia financiera está protegida por los derechos de autor y sólo puede utilizarse con fines privados sin consentimiento expreso!
El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Dirección de correo electrónico: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/