Risque de marché

Découvrez le risque de marché, ses principales catégories, ses effets sur les investissements et son évaluation dans les tests de résistance bancaire.

Définition du test de résistance au risque de marché : méthode de la Deutsche Bundesbank pour évaluer les pertes et la solidité des établissements financiers.

Définition du risque de volatilité : variation défavorable du prix d’un actif au moment de sa vente et pertes potentielles pour l’investisseur.

Découvrez le Total Return Swap (TRS), un dérivé de crédit permettant d’échanger les revenus et la variation de valeur d’un actif contre des paiements liés à…

Définition du risque de prix : pertes potentielles dues à une évolution défavorable des prix du marché, notamment sur les positions financières.

Définition du risque de spread de crédit, composante du risque de marché liée aux variations des primes de risque selon la qualité de crédit.

Découvrez la définition de « défaveur » dans les anciens documents : un prix obtenu trop bas du point de vue du vendeur, lié au risque de marché.

Définition de la volatilité du cours des actions, avec références aux bulletins de la BCE et de la Deutsche Bundesbank sur le risque de marché.

Définition du risque de fluctuation de valeur en assurance : pertes de marché affectant le patrimoine de garantie et réserves nécessaires.

Découvrez la définition de la volatilité implicite, son calcul à partir des options et son rôle comme indicateur des anticipations du marché.

Découvrez le risque de modèle en finance : hypothèses inadéquates, limites de la distribution normale et sous-estimation des risques de marché.

Définition du risque de liquidité, risques de retrait et de refinancement, liquidité de marché et distinction avec le risque d’insolvabilité.

Définition du risque de corrélation général, ou general wrong-way risk, et liens avec le risque de contrepartie, de concentration et systématique.

Définition du risque de prix : pertes potentielles liées aux fluctuations des marchés ou aux variations des taux de change, avec renvois associés.

Découvrez la définition de Flight into Quality : le transfert des investisseurs vers les obligations d’État lorsque l’aversion au risque augmente.

Définition de l’Event Risk : événements susceptibles de provoquer des distorsions du marché et une forte volatilité des prix des marchandises ou produits…

Définition des coûts d'opportunité d'investissement, de l'attente décisionnelle et de l'échelonnement pour réduire le risque de crash.

Définition du risque lié au cours des actions, ses effets sur les assurances et la BCE, ainsi que son usage dans les tests de stress.