Modèle de calcul réalisé chaque année par la Deutsche Bundesbank, publié dans le rapport sur la stabilité financière et discuté en détail. Dans ce cadre, des établissements sélectionnés sont exposés à des événements à risque concernant les taux d’intérêt, les cours des actions, les taux de change, la volatilité et les majorations liées au risque sur les marchés financiers. Pour évaluer la capacité à supporter les pertes de valeur de marché qui en résultent pour les éléments du bilan et du hors-bilan, on se base sur les fonds propres de garantie au moment du choc supposé. – Voir risque de fonte, effets de contagion, Asset Quality Review, astuces de bilan, gouvernement, Comprehensive Assessment, données clés, macroéconomiques, faiblesse des revenus, dommage éventuel, plan de crise de liquidité, risque de marché, modèles, politique monétaire, stress test.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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