Marktrisiko-Stresstest (market risk stress test)

Von der Deutschen Bundesbank jährlich durchgeführte und im Finanzstabilitätsbericht veröffentlichte sowie ausführlich erörterte Modellrechnung. Dabei werden ausgewählte Institute Risikoereignissen in Bezug auf Zinsen, Aktienkursen, Wechselkursen, Volatilitäten und risikobedingten Zuschlägen an den Finanzmärkten ausgesetzt. Zur Beurteilung der Tragfähigkeit der daraus sich ergebenden Marktwertverluste der bilanziellen und ausserbilanziellen Posten wird das haftende Eigenkapital zum Zeitpunkt des unterstellten Schocks zugrunde gelegt. – Siehe Abschmelzrisko, Ansteckungswirkungen, Asset Quality Review, Bilanztricks, staatliche, Comprehensive Assessment, Eckdaten, makroökonomische, Ertragsschwäche, Eventualschaden, Liquiditätskrisenplan, Marktrisiko, Modelle, geldpolitische, Stress-Test.

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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