Plan de crise de liquidité (contingency plan)

Si rien d’autre n’est défini, dispositions organisationnelles (organisational precautionaries) d’une banque pour le cas où un manque de liquidités se produirait. – Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire exige, au vu des expériences de la crise des subprimes et de la crise financière qui a suivi, que les établissements présentent à l’avenir, lors d’un test de stress, plus de fonds propres durs que d’engagements sur une période de trente jours. La même exigence (performance target) pour la gestion des liquidités doit également s’appliquer sur une période d’un an, mais pas dans les conditions d’un scénario catastrophe. – Voir Risque de fonte, Arrangement, Asset Quality Review, Astuces de bilan, Etat, faiblesse des revenus, Plan d’urgence, Ratio de couverture des liquidités, Tampon de liquidités, Risque de liquidité, Choc de liquidité, Test de résistance au risque de marché, Gestion des risques, Capacité à prendre des risques, Choc, externe, Analyse de sensibilité, Confiance, Volatilité, Scénario catastrophe. – Voir le rapport annuel 2007 de la BaFin, p. 116 (accent mis par les autorités de surveillance sur les plans d’urgence en matière de liquidités), le rapport annuel 2008 de la BaFin, p. 56 (dispositions relatives à la gestion du risque de liquidité) ; le rapport annuel 2009 de la BaFin, p. 51 (recommandations du CECB concernant le niveau et la composition appropriés du coussin de liquidités) ainsi que le rapport annuel respectif de la BaFin, chapitre “Affaires internationales”.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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