Wenn nicht anders definiert bei einer Bank organisatorische Vorkehrungen (organisational precautionaries) für den Fall, dass ein Liquiditätsengpass auftritt. – Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht verlangt angesichts der Erfahrungen aus der Subprime-Krise und der ihr folgenden Finanzkrise, dass die Institute inskünftig in einem Stress-Test auf Sicht von dreissig Tagen mehr hartes Eigenkapital als Verbindlichkeiten aufweisen müssen. Dieselbe Vorgabe (performance target) für das Liquiditätsmanagement soll auch auf Einjahressicht gelten, freilich dann nicht unter den Bedingungen eines Worst Case Szenario. – Siehe Abschmelzrisiko, Arrangement, Asset Quality Review, Bilanztricks, staatliche, Ertragsschwäche, Krisenplan, Liquiditätsdekkungsziffer, Liquiditätspuffer, Liquiditätsrisiko, Liquiditätsschock, Marktrisiko-Stresstest, Risikomanagement, Risikotragfähigkeit, Schock, externer, Sensitivitätsanalyse, Vertrauen, Volatilität, Worst Case Szenario. – Vgl. Jahresbericht 2007 der BaFin, S. 116 (aufsichtlicher Schwerpunkt auf Liquiditätskrisenpläne), Jahresbericht 2008 der BaFin, S. 56 (Vorschriften für das Liquiditätsrisiko-Management); Jahresbericht 2009 der BaFin, S. 51 (Empfehlungen der CEBS zur angemessenen Höhe und Zusammensetzung des Liquiditätspuffers) sowie den jeweiligen Jahresbericht der BaFin, Kapitel “Internationales”.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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