En tant que partie du risque de marché, la prime d’intérêt qui doit être accordée pour certaines classes de solvabilité par rapport au taux d’intérêt sans risque, par exemple pour les emprunts d’Etat très bien notés par les agences de notation (credit spread risk arises from the possibility that changes in credit spreads (credit degradation] will affect the value of financial instruments ; thus credit spreads represent the credit risk premiums required by market participants for a given credit quality). – Voir Risque de défaut, Risque de solvabilité.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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