Risque systématique
Vue thématique de Risque systématique avec 5 termes, définitions et articles associés dans les archives scientifiques Gerhard Merk.
Termes associés
Définition du risque systématique en finance : facteurs de marché, limites de diversification et conséquences possibles pour le système financier.
Découvrez le risque idiosyncratique, propre à une entreprise ou une créance, et pourquoi la diversification réduit ce risque sans supprimer les risques…
Définition des mouvements de prix parallèles : la synchronisation des cours d’actions lors de fortes variations et les limites de la diversification.
Découvrez le risque de marché, ses principales catégories, ses effets sur les investissements et son évaluation dans les tests de résistance bancaire.
Définition du risque de corrélation général, ou general wrong-way risk, et liens avec le risque de contrepartie, de concentration et systématique.