Sur le marché financier, phénomène selon lequel, dans les phases de fortes variations – voire de variations globales – du cours des actions, on observe une synchronisation entre tous les titres. La diversification des placements ne permet guère de se protéger contre une telle évolution à l’échelle du marché. – Voir Incertitude du modèle, Risques fantômes, Risque systématique, Crise des subprimes, Scénarios, extraordinaires, Volatilité. – Cf. rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de septembre 2005, p. 62 et suivantes (volatilité, stress ; p. 65 et suivantes : tentatives de modélisation).
Attention : le lexique financier est protégé par des droits d’auteur et ne peut être utilisé qu’à des fins privées sans autorisation expresse !
Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
Adresse électronique : info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/