Changements de prix, mouvements de prix parallèles (parallel price movements)

Sur le marché financier, phénomène selon lequel, dans les phases de fortes variations – voire de variations globales – du cours des actions, on observe une synchronisation entre tous les titres. La diversification des placements ne permet guère de se protéger contre une telle évolution à l’échelle du marché. – Voir Incertitude du modèle, Risques fantômes, Risque systématique, Crise des subprimes, Scénarios, extraordinaires, Volatilité. – Cf. rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de septembre 2005, p. 62 et suivantes (volatilité, stress ; p. 65 et suivantes : tentatives de modélisation).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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