Preisänderungen, gleichlaufende (parallel price movements)

Auf dem Finanzmarkt die Erscheinung, dass in Phasen ausgeprägter – gar globaler – Aktienkursänderungen ein Gleichlauf innert aller Titel zu beobachten ist. Durch Anlagestreuung kann man sich gegen eine solche marktweite Entwicklung kaum schützen. – Siehe Modellunsicherheit, Phantomrisiken, Risiko, systematisches, Subprime-Krise, Szenarien, aussergewöhnliche, Volatilität. – Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom September 2005, S. 62 ff. (Volatilität, Stress; S. 65 ff.: Versuche zur Modellierung).

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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