Aufsichtsrechtlicher Begriff im Zuge von
Solvency-II; es bezeichnet den Zeitwert der erwarteten zukünftigen Zahlungsströme bei Versicherungen. Verlangt wird hierbei, dass die künftigen Ausgaben für Schadenzahlungen nach mathematisch-statistischen Methoden vorausberechnet und abgezinst werden müssen. – Vgl. Jahresbericht 2006 der BaFin, S, 49 (einheitliche Berechnungsart nach Solvency-II).
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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Passende Formel
Erwartungswert einer diskreten Zufallsvariablen
Den langfristigen gewichteten Mittelwert möglicher Ergebnisse bestimmen.
Variablen: xi möglicher Wert; pi zugehörige Wahrscheinlichkeit.
Anwendung: Für Entscheidungen unter Risiko, Lotterien und diskrete Verteilungen.