Le lien entre une option de vente et une option d’achat sur le même sous-jacent. Les dates d’exercice des deux options sont identiques ; cependant, la position longue a un prix d’exercice inférieur à celui de la position courte (stratégie dans laquelle un investisseur achète une option de vente out-of-the-money, la finance en vendant une option d’achat out-of-the-money sur le même sous-jacent). – Voir Butterfly Spread, call, option, contrat à terme sur matières premières, opération d’échelonnement, straddle, strangle.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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