A combinação de uma opção de venda com uma opção de compra sobre o mesmo subjacente. As datas de exercício das duas opções são as mesmas; entretanto, a posição longa tem um preço de exercício mais baixo do que a posição curta (uma estratégia na qual um investidor compra uma opção de venda fora do dinheiro, financiando-a através da venda de uma opção de compra fora do dinheiro sobre o mesmo subjacente). – Ver contrato de futuros de borboleta spread, call, opção, mercadoria, straddle, strangle.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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