De combinatie van een putoptie met een calloptie op dezelfde onderliggende waarde. De uitoefendata van de twee opties zijn gelijk; de long positie heeft echter een lagere uitoefenprijs dan de short positie (een strategie waarbij een belegger een “out-of-the-money” putoptie koopt en deze financiert door een “out-of-the-money” calloptie op dezelfde onderliggende waarde te verkopen). – Zie “butterfly spread”, “call”, “option”, “commodity futures contract”, “straddle”, “strangle”.
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/