La combinazione di un’opzione put con un’opzione call sullo stesso sottostante. Le date di esercizio delle due opzioni sono le stesse; tuttavia, la posizione lunga ha un prezzo di esercizio inferiore a quello della posizione corta (una strategia in cui un investitore acquista un’opzione put out-of-the-money, finanziandola con la vendita di un’opzione call out-of-the-money sullo stesso sottostante). – Vedi butterfly spread, call, opzione, contratto future su commodity, straddle, strangle.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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