Hedge funds

Définition du prime broker : financement des appels de marge, acquisition et conservation de titres, intermédiation et règlement pour les hedge funds.

Découvrez la définition du portefeuille d'actifs, le rôle de la corrélation, la diversification des risques et les investissements alternatifs.

Découvrez la définition du taux d’attrition en finance : le pourcentage annuel de fournisseurs qui se retirent du marché, notamment dans les hedge funds.

Découvrez l’arbitrage obligataire : achat d’obligations sous-évaluées, vente à découvert de titres apparentés et exploitation des inefficiences du marché.

Définition de l’arbitrage du risque de crédit, une stratégie liée aux hedge funds, aux titres à forte solvabilité et à la couverture du risque.

Définition du fonds de valeur : stratégies d’investissement, titres sous-évalués, gestion du risque et liens avec l’arbitrage.

Définition du fonds de couverture unique : stratégies à haut risque, effet de levier, produits dérivés, ventes à découvert et placement privé en Allemagne.

Les frais de rachat sont une commission prélevée lors de la restitution de parts d’un fonds. Découvrez leur objectif et leur évolution dans le temps.

La responsabilité des collaborateurs face aux primes, aux prises de risques et aux pertes systémiques dans les banques et les hedge funds.

Définition de la stratégie long-short-arbitrage : acheter des actions sous-évaluées et vendre simultanément des actions surévaluées.