Resumen temático de volatilidad con 17 términos, definiciones y artículos relacionados del archivo científico Gerhard Merk.
Términos relacionados
Conozca qué es la gama de precios en bolsa, cómo se calcula entre máximos y mínimos y por qué sirve para medir la volatilidad.
Definición de la volatilidad en el mercado monetario, su medición, los riesgos asociados y la importancia de la política monetaria.
Qué es una cuota cíclica en bolsa: acciones con beneficios sujetos a fluctuaciones por ventas, ciclos económicos, tipos de cambio o clima.
Definición de delta: relación entre las fluctuaciones del precio a plazo y los cambios en las primas de opciones sobre futuros subyacentes.
Definición de evento extremo negativo: desplome superior al 3 % de un índice bursátil frente al arrastre y referencias al estrés financiero.
Conoce qué es un mercado agitado: precios que oscilan significativamente al alza y a la baja sin una tendencia general definida.
La prima de la opción es el pago al emisor por el derecho a comprar o vender un activo. Conozca los factores que determinan su precio.
Explicación de la sincronización de las cotizaciones durante cambios pronunciados del mercado y de los límites de la diversificación de inversiones.
Definición financiera de «de lado»: mercado con un rango de precios muy estrecho y escaso movimiento al alza o a la baja.
Conozca el ratio de Sharpe, un indicador que relaciona la rentabilidad de un fondo con su volatilidad y la inversión sin riesgo.
La diversificación de la inversión busca reducir el riesgo distribuyendo los activos, aunque no puede eliminar por completo las variaciones de precios.
Definición de la hora de las brujas en bolsa: última hora de negociación, mayor actividad de operadores y aumento de la volatilidad del mercado.
Definición de gran moderación: disminución de la volatilidad en los mercados financieros desde aproximadamente 2000 y sus principales causas.
Qué es una jojo share: acción muy volátil que sube y baja repetidamente, como un yo-yo. Concepto relacionado con la volatilidad bursátil.
Definición de la hipótesis de constancia: el supuesto de que correlaciones y volatilidades financieras permanecen constantes en el tiempo.
Conoce los valores de margen en opciones y futuros, su impacto en la liquidez, las garantías adicionales y los riesgos durante la volatilidad.
Definición de modelos de riesgo según la KWG: cálculo estadístico de volatilidad, correlaciones y sensibilidad de instrumentos financieros.