Ratio de Sharpe
Método de medición que lleva el nombre del Premio Nobel William Sharpe para evaluar la rentabilidad de las participaciones de las sociedades de gestión de capitales. Si dos fondos han generado la misma rentabilidad durante el mismo periodo, es preferible invertir en el fondo que ha logrado este resultado con la menor volatilidad. – La – rentabilidad que debe obtenerse sin riesgo de la inversión en títulos públicos de renta fija (minuend; minuend) se – deduce de la rentabilidad generada del fondo (subtrahend: sustrahend). – La diferencia como dividendo de la siguiente operación de cálculo es entonces – fijada en relación con la volatilidad del fondo respectivo (divisor; divisor). – El cociente es el ratio de Sharpe. Cuanto más alto sea este valor, más recomendable será la inversión en este fondo. El mismo tratamiento fiscal es, por supuesto, un requisito previo en ambos casos. – Ver acción yoyo, teoría del apalancamiento.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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