En relación con el mercado financiero, la suposición de que las correlaciones y volatilidades de los productos del mercado financiero son básicamente constantes en el tiempo. A más tardar desde la crisis de las hipotecas subprime, este supuesto -que estaba implícito en muchos modelos matemáticos de la teoría financiera y que en algunos casos lo sigue estando hasta hoy- ha demostrado ser falaz. – Véase Elizabeth Question, Financial Market Models.
Atención: La enciclopedia financiera está protegida por los derechos de autor y sólo puede utilizarse con fines privados sin consentimiento expreso!
El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Dirección de correo electrónico: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/