credit default swaps
Vue thématique de credit default swaps avec 5 termes, définitions et articles associés dans les archives scientifiques Gerhard Merk.
Termes associés
La spéculation sur les CDS peut encourager la dénigration d’un débiteur et profiter d’un défaut. Enjeux prudentiels et opérations de couverture.
Définition de downrating et downgrading : effets d’une baisse de notation, shadow rating, CDS et critiques des agences de notation.
Découvrez la définition des indices de credit default swap, les indices iTraxx, les données de la DTCC et leur lien avec les notations.
Évolution de la transparence du marché des CDS, standardisation des événements de crédit, modèles de prix, compensation centrale et spéculation nue.
Définition des écarts de primes de credit default swap et de leur rôle dans l’évaluation du risque de crédit des obligations d’État.
