Indices de credit default swap (également appelés indices en allemand)

Valeur de mesure statistique reflétant les primes effectivement convenues sur le marché pour les CDS, subdivisée en différents segments de marché. Depuis mi-2004, la famille d’indices Dow Jones iTraxx a gagné en importance. Elle comprend des sous-indices régionaux et sectoriels. – La chambre de compensation américaine Depositary Trust & Clearing Corporation (DTCC) publie régulièrement des chiffres sur environ 1’000 CDS. Ce faisant, DTCC ne se contente pas de chiffrer le volume des contrats ouverts, mais le solde réel et donc le risque. – L’expérience de ces dernières années a montré que les primes des Credit Default Swaps (CDS) anticipent souvent les estimations de notation des agences. – Voir le bulletin mensuel de la Deutsche Bundesbank de décembre 2004, p. 46 s. (où figure également un aperçu des valeurs des indices), le bulletin mensuel de la BCE de septembre 2005, p. 36 s. (influence de la notation sur les spreads des CDS), le rapport annuel 2009 de la BaFin, p. 26 s. (fluctuations des primes depuis 2007), rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de novembre 2011, p. 45 (primes de swap sur défaillance de crédit depuis 2007), rapport annuel 2011 du BaFin, p. 33 (primes de swap sur défaillance de crédit pour les grandes banques allemandes depuis 2008) ainsi que la mise à jour dans le rapport annuel respectif du BaFin, chapitre “Environnement économique”.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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