Połączenie opcji put z opcją call na ten sam instrument bazowy. Daty wykonania obu opcji są takie same, jednak pozycja długa ma niższą cenę wykonania niż pozycja krótka (strategia, w której inwestor kupuje opcję put out-of-the-money, finansując ją poprzez sprzedaż out-of-the-money opcji call na ten sam instrument bazowy). – Zobacz butterfly spread, call, opcja, towarowy kontrakt futures, straddle, strangle.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/