Position longue (long position)

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Position d’achat sur des valeurs négociées en bourse – marchandises, instruments financiers – qui n’a pas encore été liquidée par une position opposée. – Voir spread de fourchette, butterfly spread, future, liquidation, long hedge, option, position courte.
Long-put (long put, achat de put) : Position résultant de l’achat d’un put. Elle confère à l’acheteur le droit de vendre l’actif sous-jacent – instrument financier, marchandise – au prix fixé à la date convenue par contrat. – Voir option, longhedge, position longue.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Position longue (long position)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/position-longue-long-position/ (Stand: 27.08.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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