Long-Position (long position)

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Kaufposition in börsenmässig gehandelten Werten -Waren, Finanzinstrumente -, die noch nicht durch eine entgegengesetzte Position glattgestellt worden ist. – Siehe Bandspreizung, Butterfly-Spread, Future, Glattstellung, Long-Hedge, Option, Short-Position.
Long-Put (long put, put purchase): Position, die sich aus dem Kauf eines Put ergibt. Sie räumt dem Käufer das Recht ein, den Basiswert – Finanzinstrument, Ware – zum festgelegten Preis am vertraglich vereinbarten Termin zu verkaufen. – Siehe Option, LongHedge, Long-Position.

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Long-Position (long position)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/long-position-long-position/ (Stand: 15.10.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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