La compra de dos o más opciones sobre el mismo subyacente, que difieren en el tipo de opción (call o put), la cantidad, el precio de ejercicio, la fecha de vencimiento o la posición tomada. Las posibilidades de estas operaciones combinadas -pero también los riesgos que se derivan de ellas- son casi ilimitadas. – Véase diferencial mariposa, contrato de futuros sobre materias primas, diferencial temporal, riesgo de sustitución.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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